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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Part II Book 1 유강사님께 질문 있습니다. | 등록일 | 2017-04-06 |
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2016년도 134p Example [CMT SWAP] 을 보면 해당하는 Node에 있는 이자율에 대한 Payoff가 해당 시점에 바로 발생한다고 가정하고 있습니다. 그런데 이자율 상품에 대한 payoff는 해당하는 기간이 끝난 시점에 발생하는 것 아닌지요? 이미지에 첨부 된 것처럼(Schweser note 발췌) Node의 안에 있는게 해당 Node로 부터 다음 Node기간까지의 forward rate이라면 Node 1,U의 이자율 7.25%와 7%의 차이에 대한 payoff는 문제에서처럼 t=0.5 시점이 아니라 t=1 시점에서 발생하므로 이를 고려하여 현가화 하여야 하지 않나요? 아니면 Node의 안에 있는게 전기 이자율인건가요? 저의 설명이 미진할까 관련 이미지를 첨부하였습니다. 이해하기 쉬운 강의 정말로 감사합니다. |
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| 첨부파일1 | 20170406_150521.png(59.4KB) | ||
