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제목 | Part1 Bool1 김종곤 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2017-04-04 |
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Book1 Foundations of Risk Management , P173 문제1 문제 지문에서 Stock에 대하여 Long position을 취하고 동시에 Put옵션에서 Short position을 취하는데 답지에는 Arbitrage거래를 한다고 되있습니다. 둘다 가격하락 리스크가 있는 것 같은데 어떻게 Arbitrage opportunity가 발생하는지 궁금합니다. |