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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답

제목	[RE] 강사님 답변입니다.	등록일	2017-04-03
안녕하세요? 시험에서 주어지는 자료에 기대수익률이 포함되어 있으면 두번째 방법, 없으면 첫번째 방법을 사용하면 됩니다. Sample window가 작은 경우 구해지는 변동성은 최근 상황의 변동성이 되므로 EWMA의 람다가 작은 것과 유사한 결과가 됩니다. 감사합니다. 김종곤