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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 박정준강사님꼐 Part I Book 3 관련 질문드립니다. | 등록일 | 2017-03-30 |
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복습 중 의문이 생겨 질문을 드리게 되었습니다. 옵션의 input에 관한 이야기를 할 때 T에 대해서 이야기 할 때는 DITM PUT Option에선 option value와 negative relation이 나올 수도 있다고 이야기 하는데 시그마에 대해서는 아무런 말도 없이 그냥 +라고만 되어 있습니다. 또한 책에 다른 부분에서는 vega는 standard option에서 always positive라고 언급합니다. 제가 생각하기에 DITM Put option에서는 변동성이 증가함에 따라 추가적으로 얻을 수 있는 이익이 한정되어 있으므로 vega(시그마) 또한 option value와 negative relation을 가질 수 있다고 생각합니다. 책의 내용에는 나와 있지 않지만 DITM put에서 vega가 negative value를 가질 수 있다는 것이 맞는지요? 아니면 틀리기에 책에 나와 있지 않은 건가요? ------------------------------------- 2016년 BOOK3 244p에 보면 Housing price에 대해 이야기 할 때 The increasingly popular use of home equity lines of credit where the mortgage balance is revolving(i.e., mortgage balance can be drawn up to a certain limit and paid down to zero at any time) reduces refinancing and prepayment risk due to the nature of the loan 이라는 말이 있는데 home equity lines of credit이 모기지 잔액을 조절 할 수 있다는게 prepayment risk를 줄이는 것과 무슨 상관인가요?? 잔액을 줄이는게 prepayment랑 똑같은 의미아닌가요?? ---------------------------------------------------------------- Which of the following factors would not cause a dollar roll to trade special? C. Surplus of securities in the market used for settlement D. Shortage of securities in the market used for settlement 라는 문제가 있는데 답이 C입니다. 답이 C가 되려면 Settlement가 Front month에서 일어난 것인지 Back month에서 일어난 것인지 써져 있어야 하는 것 아닌가요? 좋은 강의 감사드립니다. |
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