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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM part 2 credit risk measurement 김종곤 강사님께 질문 | 등록일 | 2017-03-24 |
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안녕하세요! 항상 좋은 강의 감사합니다. 2016년도 교재 기준으로 128쪽에 figure 4를 보면 correlation이 달라지면서 equity, mezzanine, senior tranche의 mean value가 달라지잖아요. corrleation은 expected loss와는 관계없고 variation과 관계있다고 배웠는데 correlation의 변화가 왜 mean value에 영향을 미치는 지 궁금합니다. mean value는 expected loss와 통하는 개념으로 볼 수 있지 않나요?? |
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