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| 제목 | Part2 credit risk 김종곤 강사님 질문합니다. | 등록일 | 2017-03-23 |
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Part2 credit risk 김종곤 강사님 질문합니다. Part2 credit risk 교재 89P 설명하실 때, 두 번째 문단(For completeness~에서 marginal default prob가 unconditonal이라고 말씀하셨는데요. 밑에 식(람다*e^-람다*t)에서 람다는 부도율, 그 뒤는 누적 생존율을 의미합니다. 이는, 생존한 것 중 부도난 것을 계산한 것과 같다고 하셨는데.. 그러면 conditional 한 것 아닌가요? 또한 수업시간에 설명하셨던 예시 중에도 질문드립니다. (파이1=10%, SR1=90%, 파이2=20%, SR2=80%) 식(람다*e^-람다*t)에서 람다에는 20% 을 그 뒤(e^-람다*t)는 90%를 곱한다고 하셨는데.. 20%는 18/90% 인데요.. 수업시간엔 18/100%를 곱해야 된다고 하셨는데 이는 20%가 아니라서요..(14강 앞부분) 왜 unconditional 이고, 20%는 어떻게 나온 것인지 설명 부탁드립니다. 20%가 되려면 18/90%가 되어야 하고, 이는 conditional한 것이 되는 것 같아서 이해가 잘 되지 않습니다. 18/100% 를 곱해야 unconditional 아닌가요..? |
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