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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답

제목	[RE] 강사님 답변입니다.	등록일	2017-03-15
안녕하세요? 1. Call Option의 추가 매수로 인해 포지션의 Delta가 커지게 되므로 증가한 만큼의 Delta를 0으로 만들기 위해서는 Delta만큼 기초자산의 매도가 필요합니다. 수업시간에 설명드렸습니다. 2. 그렇게 생각하셔도 무방합니다. 3. Option의 매도 포지션은 Call 매도이건 Put 매도이건 모두 Negative Gamma입니다. 감사합니다. 김종곤