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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM Part1 Book1 김종곤 강사님 질문드립니다. | 등록일 | 2017-03-13 |
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(1)두 위험자산으로 구성된 efficient frontier에서 short sale이 가능한 경우,두 자산을 연결한 곡선보다 고위험 고수익의 포트폴리오를 구성하여 이론적으로 infinite return의 포트폴리오를 만들 수 있다고 배웠습니다. 반대로 두 자산을 연결한 곡선보다 저위험 저수익의 포트폴리오도 마찬가지로 만들 수 있나요? 만약 그렇다면, 위험과 수익은 음수가 될 수 없으므로 이론적으로도 한계가 있는 건가요? (2)CAPM모형에 의한 Security Market Line에서 overvalued security는 SML보다 아래에 위치한다고 들었습니다. 여기서 overvalued의 의미가 analyst가 판단하기에 CAPM의 모형이 실제보다 overvalue한다고 생각하는 건가요?(아니면 analyst가 overvalue하는 건가요?) |
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