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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM PART1 BOOK3 박정준 강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2017-03-10 |
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1) 2015년 교재 기준 99pg forward rate agreement를 공부하고 있었는데요, foward rate은 implied by spot curves이고 e.g. 1f1 이라 치면 1년뒤 1년동안의 금리인데, 1년 뒤 1년동안의 실제 금리를 알 수 있는 땐 언제죠? 금리는 앞에서 말하고 정산은 뒤에서 한다 처럼, 1년뒤가 되봐야 시장에서 관찰되는 건가요? 2) 2015년 교재 기준 124pg Cheapest To Deliver bonds 공부를 하고 있었는데요, 왜 채권은 현물이 더 비싸죠? 보통 normal market경우 콘탱고 현상이 있어서 선물이 더 비싼 게 자연스러운 거 같은데 이해가 잘 안되네요 어떤 요인때문에 그런건지!.. 알고싶습니다 |
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