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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답 제목 [RE] 강사님 답변입니다. 등록일 2017-03-06 안녕하세요, 박정준입니다.스왑은 미래에 복수의 현금흐름이 존재합니다. 따라서, 미래의 특정구간에 대한 할인을 할 때에는 그 구간을 지배하는 forward rate으로 할인하게 합니다. 예를 들어, 2년 후에 발행하는 현금흐름1) S2로 2번 할인해도 되지만,2) 1f1으로 한 번, S1으로 한 번 할인해도 됩니다.참고로, Valuing IRS는 채권으로 접급하는 방법으로 푸시는 게 좋습니다.FRA로 접근하는 것은 학습하지 않아도 무방합니다. 추가로 궁금하신 사항이 있으시면, 연락주세요.감사합니다.박정준 배상 다음글 [FRM PART2 BOOK1 Market Risk] 심희정 강사님 이전글 FRM PART1 BOOK2 심희정 강사님께 질문있습니다. 목록
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