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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [FRM PART2 BOOK1 Market Risk] 심희정 강사님 | 등록일 | 2017-03-05 |
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안녕하세요, 2016년 교재 기준으로 P.28 / P.31 에 기재되어있는 POT를 이용한 VaR 측정 문제 관련 질문 있습니다. 두 문제 모두 Threshold [u]가 제시되어있는데, P.28에는 1% P.31에는 2%로 나와있습니다. 그런데 두 문제 다 해설에서는, u는 %가 가 아닌 자연수로 되어있고 어떤 parameter(Nu/n, Confidence level 등)는 소수로 표기가 되어있어서 기준을 세우기가 어렵습니다. 이렇게 같은 식 안에서 따로따로 표시되어있는 특별한 이유가 있나요? |
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