2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM PART1 BOOK2 심희정 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2017-03-04 |
|---|---|---|---|
|
1. PART1 BOOK2 Topic20 135쪽에서 correlated sample 뽑는 방법이 Cholesky Decomposition 과 Factor model 이 있다고 배웠습니다 그런데 Cholesky Decomposition 은 correlated sample을 뽑는 것이 맞는데 Factor model 은 correlated sample을 뽑는 방법이 아니라 correlation을 계산하기 위한 방법인 거 같아 헷갈려서 질문드립니다! 그리고 F(common factor)앞에 있는 알파는 어떻게 추정할 수 있는지 궁금합니다 2. PART1 BOOK2 139쪽에 factor copula model이 multivariate copula model의 correlation structure를 정의하기 위해 사용된다고 적혀있는데 multivariate copula model뿐만 아니라 Gaussian copula나 다른 모든 copula의 correlation을 계산하기 위해 사용되는 것인가요? copula의 correlation을 어떻게 찾는지 궁금했는데 factor model로 추정하는 것이 맞는지 궁금하여 질문드립니다. 3. PART1 BOOK2 140쪽과 23강에서 one-factor copula model이 부도율을 계산하는 것과 관련하여 PART2에서 더 배운다고 하셨는데 PART2에서 부도율을 계산할 때는 factor model이 아닌 Cholesky decomposition을 사용하여서 무슨 방법을 사용하여 계산하는 것인지 궁금하여 질문드립니다. 그리고 factor model을 사용하여 Ui라는 새로운 분포를 만드는데 이 분포를 이용하여 다시 joint probability distribution을 만들어서 알파i를 계산한 후 correlation을 계산하는 것인가요? Ui라는 분포를 만든 후에 어떻게 사용하는지 궁금합니다. 4. PART2 BOOK1 108쪽에 Gaussian default time copula 식에서 Qi(t)라고 써 있는데, 왜 Q1(t)가 아닌지 모르겠습니다. 감사합니다! |
|||
