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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM p2 b1 심희정 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2017-03-02 |
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강의에서 제가 이해하여 필기한 내용은 다음과 같습니다. Unified approach: 리스크간의 상호작용을 고려하여 한 번에 리스크량을 산출하는 방식. Compartmentalized approach: 리스크들 마다 각각의 리스크량을 산출하고 더한다. 교재 p54에 기술되어 있는 내용입니다. The top-down approach to risk aggregation assumes that a bank’s portfolio can be cleanly subdivided according to market, credit, and operational risk measures. In contrast, a bottom-up approach attempts to account for interactions among various risk factors. Unified approach: bottom-up approach/Compartmentalized approach: top-down approach 의 정확한 구분이 어렵습니다. 리스크를 나눠서 합한다는 측면에서 compartmentalized approach와 top-down approach가 같아 보이고, 리스크들 간의 correlation을 고려한다는 점에서 unified approach와 bottom-up approach를 구분하기 힘듭니다. top-down: asset allocation, bottom-up: security selection라고 본다면, Unified approach + bottom-up approach: 선택한 asset을 risk factors에 mapping하여 risk량을 구한다. Unified approach + top-down approach: asset sector별로 risk factors에 mapping하여 risk량을 구한다. compartmentalized approach + bottom-up approach: 선택한 asset별로 risk량을 구하여 더한다. compartmentalized approach + top-down approach: asset sector별로 risk량을 구하여 더한다. 이렇게 이해를 할 수 있는데, 제가 이해한 것이 맞는 것인지 궁금합니다. 답변해 주신다면 큰 도움이 될 것 같습니다! 항상 감사합니다. |
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