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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답 제목 [RE] 강사님 답변입니다. 등록일 2017-02-10 안녕하세요? 박정준입니다.시장이 변할 때, 내 주식이 얼마나 민감하게 반응하지를 측정하는 개념이 beta입니다.주식을 종속변수로 놓고, 시장을 독립변수로 놓으면회귀식을 Y = a + bX로 설정할 수 있습니다.최소자승법에 의해 b_hat을 Corr(X,Y) / Var(X)로 계산할 수 있습니다.다만, 헤지를 수단은 시장지수 자체가 아니라 선물이기 때문에,독립변수에 시장지수 대신에 선물을 치환하여 독립변수로 놓게 됩니다.혹시 추가로 문의사항이 있으시면연락주세요.감사합니다. 다음글 FRM PART1 BOOK3 박정준 강사님께 질문드립니다. 이전글 frm part 1 book4 김종곤 강사님께 진도 관련 문의드립니다. 목록
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