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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM Final Review VaR Model 심희정 강사님께 질문 | 등록일 | 2016-11-13 |
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안녕하세요? Final 강의 수강 중 몇가지 질문드립니다. 1. 강의 중에 포트폴리오의 VaR을 구하는 공식, Portfolio가 a와 b라는 asset으로 이루어졌을 때, VaR(portfolio)=square root(VaRa^2+VaRb^2+2*correlation*VaRa*VaRb) 라고 알려주셨습니다.. 수업시간에 배운 적이 없는 공식으로 생각되었는데, 슈웨이져 교재에서 혹시 위의 해당 내용을 다루었나요? 궁금했던 점은 a와 b의 weight(비율)에 관계없이 위의 공식이 성립하게 된다는 점입니다.. Final Review 문제에서 위 공식을 사용하는 문제가 많이 나와서 질문드립니다. 어떻게 저 공식이 성립되는 지 유도과정 알려주시면 감사하겠습니다. 또한, 혹시 수업시간에 다루셨다면, 2016년 교재 몇 페이지를 참조하면 좋을 지 말씀해주시면 감사하겠습니다. |
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