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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Part2 book2 김종곤 강사님께 | 등록일 | 2016-11-13 |
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Remargin period 기간동안 exposure 변화구할때 PFE를 담보가치가 변동할때와 안할때로 나눠어 구했는데 가치가 변동할땐 Collateralized exposure = uncollateralized - collateral value 를 이용하여 Effective volatility 를 구했습니다 다시 복습하다가 문득 헷갈려서 그러는데 1. Uncollateralized exposure가 100인데 80짜리 가치의 담보를 posting하면 Collateralized exposure가 20이아닌 80이되야되는거 아닌가요? 2.비슷하게 Uncollateralized exposure는 threshold 되기까지가 uncollateralized 아닌가요? 3. 다른내용인데 risk neutral probability들이랑 implied blahblah 들이랑 차이가있나요? 4. 293페이지4번문제에 머튼공식으로 주식가치구하는데 쿠폰본드가 사용되었습니다 기본가정이 제로쿠폰본드소지로 알고있는데 쿠폰본드인데도 머튼모델사용이 가능한가요? |
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