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| 제목 | Part2 RIM 김종곤 강사님 7- 8교시 | 등록일 | 2016-11-08 |
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Part2 Book4의 34-35쪽에 나오는 example 문제풀이에서 첫번째 example은 SaR를 absolute VaR로 구한 것이고, 두번째 example은 SaR를 relative VaR로 구한 것으로 이해하면 되지 않나요? 보통 VaR를 구하는 경우에 그냥 표준편차*percentile 만을 곱해서 구하지만, 예컨대 Part2 Book1 Market Risk에서는 수익률의 "평균 - 표준편차*percentile" 한 값을 포지션가치에 곱해서 VaR를 계산하는 것으로 나옵니다... 앞의 경우가 absolute VaR를 구하는 방법이고 뒤의 경우가 relative VaR를 구하는 방법이니, 34-35쪽에 나오는 example 문제풀이도 그렇게 이해하면 되지 않을까요? 동영상 강의만으로 조금 헷갈려서 이렇게 질문을 올립니다~ 좋은 하루 되십시오. |
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