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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM Level1 Quant. 심희정 강사님께 질문 | 등록일 | 2016-10-31 |
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안녕하세요? 227쪽부터 시작하는 MA,AR, ARMA 모델과 관련하여 몇가지 질문드립니다. 1. MA(1) 모델의 식을 보면.. Error term으로 time series y_t 를 추정하는데.. 갑자기 어떻게 이러한 식이 나온 것인지 궁금합니다. Error가 WN 분포를 따르니까 어느정도 비슷할 수는 있겠다고 생각되는 데 갑자기 y_t = e_t + (세타)*e_t-1 의 식이 Equality가 성립하는 지.. 강의를 듣다가 의문점이 들었습니다. 추가 설명해주시면 감사하겠습니다. 2. MA(1) 모델에서 말씀하시는 Shock이 무엇을 의미하는 지 구체적인 설명부탁드립니다. 3. MA(1) 모델의 문제점이 책에서는 unoservable한 shock을 가지고 있는 점이라고, 강의에서는 설명해주실 적에는 Y_5, Y_4 등의 예를 설명해주시면서 미래의 추정치를 반영하지 못한다고 말씀하셨습니다. 그리고, AR(1)모델로 이를 바꾸면 이러한 문제점이 해결된다고 말씀해주셨고, 책의 논리도 이와 같습니다. 그런데, 식만 봐서는 MA와 AR 모델 모두 Error term과 Y term 모두 t와 t-1 에 대한 식인데... 결국 MA와 AR모델 모두 미래추정치에 대한 설명은 똑같이 추정하지 못하는 것이아닌지요..? 식 상에서는 위 논리의 문제가 해결되지 않은 것 같은데, 어떻게 AR 모델로 이동하면서 이러한 점이 개선된 것인지 궁금합니다. 직장에 다니시면서 강의까지 하시느라 노고가 많으십니다. 바쁘시겠지만 답변해주시면 감사하겠습니다. 강의도 재미있게 잘 듣고있습니다. 만수무강하십시오! |
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