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| 제목 | FRM part2 Test Bank market risk measurement(심희정강사님) 45번 문제 질문있습니다. | 등록일 | 2016-10-24 |
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21페이지 45번 문제에 대해 질문있습니다. fat tail의 경우 shape parameter가 positive인 것은 알겠지만 왜 VaR calculation이 too small인지 궁금합니다 제 생각에는 fat tail의 경우 동일 신뢰수준에서 노말의 경우보다 z의 절대값이 커져 VaR가 더 커진다고 생각하는데 답은 C번이라 나와있어 강사님의 설명이 필요합니다. 감사합니다. |
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