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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part2 boo3 김용규 강사님께 질문합니다. | 등록일 | 2016-10-19 |
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강사님 수업잘듣고 있습니다. 질문이 있는데요~ 1.248p 부터 WCDR 공식도 나오고 correlation= 0.12x(1+e...) 과 같은 pd와 correlation 의 관한 식도 나오고 250p에는 maturity adjustment 구하는 공식도 복잡하게 나옵니다 특히 ma안에 b구하는 공식은 0.11852-0.05478*ln(PD) 등등 복잡한 편인데 다 외울필요 있는 식인가요? required capital 구하는식은 당연히 외워야겠지만 연습문제보면 WCDR은 결과식주고 PD와 correlation의 관계도 저렇게 0.12 곱하고 할필요 없이 표로 주는거 같은데.. 시험문제에도 표로 주는식으로 나오지 않을까 해서 여쭤봅니다.. 2. 251p 밑에 IRB 관련해서 연습문제 있는데요 answer 보면 MA식이 1/ (1-(1.5*0.247)) = 1.59로 나와있습니다. 하지만 공식을 보면 numerator 부분에 1+(M-2.5)b 로 되어있는데요.. 그럼 만기가 M=2.5라는 소리고 그말은 책에 있는데로 보통 만기를 2.5로 설정한다는 foundation IRB 라는 소린데.. 문제에 AVERAGE MATURITY는 4년이라고 나온건 왜나온건지 모르겠네요.. 혹시 M=4라는 소리면 ANSWER에 인쇄오류가 있는건가요? 3. 268p 에 밑에부분보면 leverage ratio가 capital/total exposure로 나와있는데 보통 capital이 분자면 capital ratio가 아닌가요? 그냥 바젤3에서 저 정의를 레버리지율로 한건가요? 4.굉장히 혼동되는 부분인데요.. 284p 보면 jump to default risk가 나옵니다. 거기보면 마지막줄에 1년 99.9% VaR를 계산한다는데.. 286p의 5번문제를 보면 답이 B인데 jump to default risk는 99% VaR로 측정한다고 합니다.. 어느게 맞는걸까요? 질문이 좀많네요.. 열심히하겠습니다~ |
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