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| 제목 | Part2 Book3 김용규 선생님께 질문드립니다.(Basel II Colleteral Adjustments 관련) | 등록일 | 2016-10-15 |
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안녕하십니까 Part2 Book3 p247 Basel II 중 Collateral Adjustment와 관련한 두 개 Example에 대해 질문이 있습니다. 첫 번째 Example인 Simple Approach 문제 해설을 보면, 전체 Exposure $100 중 $80은 담보에 의해 cover됨에도 불구하고 $80도 Exposure가 있고 그에 대해 Risk weight도 곱해서 RWA를 구했습니다. 그런데 두 번째 Example인 Comprehensive Approach 문제 해설을 보면, New Exposure를 구할 때에는 담보에 의해 cover되는 Exposure ($80*0.8)만큼은 더 이상 Exposure가 아니라고 보고, New Exposure를 구할 때 ($80*0.8)을 뺀 것으로 보입니다. 그렇게 구한 New Exposure에 대해서만, 즉 담보에 의해 cover되는 부분을 제외한 Exposure에 대해서만 counterparty의 rating에 따른 Risk weight를 곱해준 것으로 되어 있구요. 1. 제가 해설을 맞게 이해한 것인가요? 2. 만약 맞게 이해한 것이라면, 왜 두 문제에서 담보에 의해 cover되는 부분을 Simple Approach에서는 Exposure로 보았고, Comprehensive Approach에서는 Exposure에서 제한 것인지 궁금합니다. Book3 강의 잘 들었으며 Current Issue 강의도 잘 부탁드립니다^^ 감사합니다. |
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