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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM PART1 BOOK3 김종곤 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2016-10-13 |
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안녕하세요. FRM PART1 BOOK3 5월 강의를 듣고 질문드립니다. 2016 교재 123페이지의 American Call 과 Put의 부등식 설명을 hand-out으로 올려주셨는데요. hand-out에서 2) put 조기행사를 인정하는 경우 At t=t 에서 (1) C(european) + X 의 최소값이 X*(e^rT) (즉, American put 이 Deep OTM 인 상태) 라고 써있습니다. 그런데 t=t에서의 최소값은 X*(e^rt), 즉 T 대신 t가 들어가야 하는 것 아닌지 궁금합니다. 그리고 덧붙여서 괄호 안에서 American put 이 아니라 call 이 Deep OTM 가 아닌지도 궁금합니다. |
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