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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] FRM Part1 Book3 박정준 강사님께 질문 드립니다 | 등록일 | 2016-09-13 |
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안녕하세요? 박정준입니다. 선도가격을 계산할 때, 금리에 대한 가격을 이산복리로 하는 것과 연속복리로 계산하는 것은 수치에 약간의 차이는 있으는 큰 의미는 없습니다. 금리에 대한 가정으로 답이 달라지는 경우는 없습니다. 다만, 저희 교과서는 선도가격을 대부분 연속복리를 가정하여 계산하였기 때문에 선도가격을 계산할 때도 연속복리로 계산하는 거 나을 것 같습니다. SelfTest처럼 선도가격만 이산복리로 할 필요는 없습니다. 그리고 배당에 대한 할인을 할 때도, 개별주식은 이산복리로, 지수나 포트폴리오는 연속복리로 할인하는 것이 논리적으로는 타당합니다. 혹시 추가적으로 문의사항이 있으시면 알려주세요. 감사합니다. 박정준 배상 |
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