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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] FRM PART1 BOOK3 박정준 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2016-09-09 |
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안녕하세요? 박정준입니다. Q1. Short butterfly spread와 유사하게 변동성이 클 때 +Payoff를 가지려면, 말씀하신대로 Inverse calendar spread 전략을 취해야 합니다. Bearish/Bullish는 주가와 행사가격의 관계로 구분되는 전략입니다. Q2. 4번의 상황은 내재가치가 0이기는 하나 시간가치 때문에 0이라고 얘기하기가 어렵습니다. 따라서 Barrier를 Hit하고 옵션이 소멸하는 1번을 정답으로 해야 합니다. 감사합니다. 박정준 배상 |
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