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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM Part1 Book3 박정준 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2016-09-08 |
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1. 두 번째 핸드아웃 (interest rate futures) 의 5페이지 예제 질문드립니다. T-bill 이니까 day-count convention을 actual/360 으로 한다고 하셨는데 바로 앞의 2페이지에서는 Treasury market 은 actual/actual 로 한다고 되어 있습니다. T-bill 은 treasury market 에 포함되니까 actual/365로 해야 되는거 아닌가요? (책의 70페이지를 살펴보니 t-bill은 단기라 money market에 포함되어 actual/360 으로 한다고 되어 있는데, 그러면 actual/actual 을 사용하는 건 T-note, T-bond 두 가지 뿐인가요?) 2. 두 번째 핸드아웃 8-9 페이지에서 질문 드립니다. 예제에서 F_0(T) = 98.99 (dirty price 포함) 이라고 하셨는데 이 안에 계산과정에서 중간현금흐름인 이자I 를 PV화 하기 전에 2.5 라고 하셨습니다. (핸드아웃에도 그렇게 나옵니다만 교재 75페이지에는 5라고 되어 있습니다.) t=0 시점에서 90일 뒤에 받는 I 를 말하는 거니까 I=5 아닌가요? |
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