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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Frm part2 book1 유극렬 강사님께 질문합니다. | 등록일 | 2016-09-04 |
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1. 124p 의 2번문제에 제생각으로는 100에 베타인 1.074를 곱해서 hedge 수단인 TIP을 조정해야한다고 생각했는데 왜 베타를 TIP (89.8M)에 직접곱하는지 이해하지 못하겠습니다.. 2. 182p의 3번에 A,C보기는 CIR의 장점인것에 대해 이해할 수 있겠는데 정답인 B에 대해서는 무슨말인지 이해를 못하겠습니다. 그리고 D의 경우 fact라는 것은 알겠지만 CIR의 단점은 될 수 없는건가요? 3. 187p에 LIBOR discounting 관련해서 나온예에서 swap 가치가 100이니 당연히 1/1.04+(-1.06)/1.05025가 0이 된다고 하셨는데 뭐때문에 0이 꼭 되야하는지 잘 모르겠습니다.. 단지 계약 시작시점에서 스왑가치가 0이어야 하기때문인가요? |
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