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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 boo2 part2에 대해 질문합니다. | 등록일 | 2016-08-15 |
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크레딧스프레드 관련해서 잔여만기가 커질수록 돈 못받을 확률도 커져서 위험프리미엄을 얹어줘야 하므로 크레딧스프레드도 커진다고 하셨습니다.이해는 됐는데요 책에 나온 46page 위쪽 설명을 읽어보면 par value보다 적은 돈을 받게될 확률이 많아진다고 합니다. 이는 초창기 D0에 비해 F가 더 적어져서 수익률(y) 실현을 덜하게 되고 이로인해 y- rf가 더 작아져서 credit spread가 작아진다고 할경우 어떤 문제가 있는건가요? |
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