1. p201과 p202의 내용은 다르지만 constraint가 있냐 없냐의 관점에서 보면 같습니다.
p 201쪽은 experience와 lockup 두개를 다 독립변수로 둔 식이 unrestricted이고 201쪽의 식들은 restricted라고 보면 됩니다. 또한 p202의 1번 2번으로 말씀드린 식은 첫번째가 unrestricted이고 두번째가 restricted입니다.
다만 201쪽은 B_2 =0 이라는 constraint를 사용한 것이고 202쪽은 B_1= B_2라는 constraint를 사용한 것입니다.
2. coefficient 구하는 방법은 여러가지 있는데, 그중에 ordinary least squares를 일반적으로 씁니다.
3. AR(1)에서는 파이의 절대값이 1보다 작아야 covariance가 finite한 것은 알고 계실겁니다. 그것을 AR(p)에 적용했다고 보시면 됩니다. (L에 대한 polinomial을 풀어서 solution이 나올때 이 solution의 역수의 크기(vector의 개념이 살짝 들어오는데...;;)가 1보다 작아야 covariance가 finite한 값이 되고 covariance stationary 하게 됩니다.
|