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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 답변이 달리지 않은 질문 다시 질문드립니다 (김종곤 강사님) | 등록일 | 2016-05-13 |
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FINAL REVIEW PART1 (BOOK1) 1. Final Review 123번 문제 (p. 49) 저는 Risk Premium에 대한 개념을 E(Rm) - Rf(무위험이자율) 로 잡고 있었습니다, 다른 CAPM 문제에서 Risk Premium에 대한 조건이 주어질 때도 다 저렇게 주어졌었는데 123번 문제에서는 Risk Premium 에 대한 개념을 [ E(Rm) - Rf(무위험이자율) ] x Beta 이렇게 생각하고 풀어야 되더라구요, 그냥 두가지 형식으로 알아둬야 하는건가요? FINAL REVIEW PART1 (BOOK3) 2. Final Review 132번 문제 (p. 261) Yield curve to become steeper 될 때 사용되는 전략을 묻는 질문인데요, 슈웨이저를 확인해보니 이런 내용이 있더라구요 p. 168 - For example, assume the forward curve looks unusually steep. The oil producer would then enter into a stacked hedge with a large near-term contact. If the forward curve later flattens, the oil producer locks in all the oil at a relatively cheap near-term price compared to the more expensive futures using the strip strategy. 수업시간에는 강사님이 설명하시지 않으셨는데, 제가 이해한 바로는 forward curve가 steep될 때, 그리고 flatten 될 때, 모두 Stack 전략이 좋다고 설명하는거 같습니다. (잘못 이해했다면 바로 잡아주시면 감사하겠습니다.) 그런데 132번 문제의 답은 Stack 이 아니라 Strip 전략이 답이네요,, 왜그런지 설명좀 부탁드립니다. 3. Final Review 116번 문제 (p. 256) 문제와 해설이 이해가 안됩니다. 먼저 처음에 나오는 Inverse Floater라는 개념부터가 좀 이해가 안되는데요 ㅠㅠ 파트 1,2 정규수업을 모두 들었지만 처음보는 개념 같습니다. 이 문제 풀이에 대해 어떻게 접근해서 풀어야하는지 추가설명 부탁드립니다 강사님. |
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