2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Credit 파이널 질문입니다(김종곤 강사님) | 등록일 | 2016-05-13 |
|---|---|---|---|
|
1. 72번 문제 (p. 101) 보기에 보면 Ring fence라는 개념이 나오는데, 수업시간이나, 슈웨이저에서도 나오지 않은 개념 같습니다.. 이 개념에 대해서 추가설명 해주시면 감사하겠습니다. 2. 85번 문제 (p. 106) A가 credit loss를 겪을 확률을 구하는 문제인데, 저는 B,R이 모두 부도가 나는 경우, 그리고 A도 살아있어야 credit loss를 겪을 수 있기 때문에 다음과 같이 계산했습니다, -> (3.6% x 0.5%) x (1-0.3%) 그런데, 이 문제는 그냥 B,R 모두 부도나는 경우만 고려 했더라구요, 저처럼 생각하면 안되는건가요? 아니면 제가 credit loss에 대한 개념을 잘못잡고 있는건지.. 3. 79번 문제 (p. 104) 저는 이 문제를 풀 때, 77번문제와 비슷하게 접근했습니다 77번 문제에서도 할인율을 구하기 위해 "무위험 이자율 + 스프레드"를 구하는 방향으로 풀이를 전개 했는데요, 79번 문제에서도 YTM을 구하는 것이 목표이므로 무위험 이자율 3%와 스프레드를 더하면 되겠구나 생각했습니다. 그래서 스프레드를 구하기 위해 default rate(3%) x LGD(60%) 해서 z-spread를 구했는데, 해설에 나온 풀이방법과 많이 다르더라구요, 해설에 나온 공식도 어디서 나온 공식인지 잘 모르겠습니다. 이 문제에 대해서 추가적인 설명 해주시면 감사하겠습니다. |
|||
