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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2016-05-10 |
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우리 교과서 248~250쪽에 보면, Credit 관련 risk chapital 계산할때, EAD x LGD x(WCDR - PD) x MA로 합니다. (WCDR - PD)가 Unexpected Default Rate이고 여기에 LGD 등등을 곱해서 계산합니다. |