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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김용규 강사님 질문입니다. (파이널리뷰 OR) | 등록일 | 2016-05-10 |
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파이널리뷰 파트 2 - OPERATIONAL RISK 과목 27번문제 (p. 211) 이 문제의 풀이방법에 대한 질문입니다 RAROC의 공식 분모에는 economic capital의 값이 들어가야 하는데요, 답지에서는 unexpected default rate 0.05와 LGD (1-0.05)를 곱한 값을 분모에 넣었던데(p. 282쪽 해설) 왜 이런 계산을 한 건지 궁금합니다. 저게 VaR 계산 공식과 어떤 연관이 있는건가요? |
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