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| 제목 | FINAL REVIEW 파트1 (Book3) - 김종곤 강사님 | 등록일 | 2016-05-08 |
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1. 190번 문제(p.282) negative delta를 가진 옵션을 고르는 문제인데요, C번이 답입니다. 그런데 D번도 down-and-out call option 이므로, negative vega를 가지게 되고, 이로 인해 negative delta를 가질거 같은데 C번은 답이고, 왜 D번은 답이 아닌건지 궁금합니다. 2. 194번 문제 (p. 283) 헤지를 하기 힘든 barrier option을 고르는 문제인데요, 답은 B번입니다. 그런데, A번은 왜 불가능한건지 궁금합니다. ITM이면, Barrier에 가까운 상태일 것이고 이 또한 헤지를 어렵게 만드는 요인이 된다고 생각합니다. 또, D번은 왜 아닌건지 궁금합니다. 일반적으로 만기가 길수록 옵션의 변동성이 크므로 배리어 옵션 또한 옵션 시작시점에서 변동성이 크기 때문에 헤지가 힘들 것 같다고 생각합니다 이 문제에 대한 추가적인 설명 부탁드립니다. 3. 197번 문제 (p. 285) Look-back put 옵션에 대한 문제인데요, 수업시간에 배울 때, Look-Back option은 Fixed 조건과 Floating 조건 두 가지가 있다고 배웠습니다 이 문제에는 그런 조건이 없는데요, 답지는 Floating을 가정하고 푼 거 같더라구요 (행사가가 Floating -> 40(가장 높은 값) , 주가는 만기에 20) 문제가 불완전한 것인지, 이렇게 문제가 나와도 알아서 풀어야되는건지 궁금합니다. |
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