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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2016-04-26 |
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1. 파이널 리뷰 27번 문제 ( p.96 )- (10!/7!x3!) x (1/5)^3 x (4/5)^7 = P(3개) 입니다. 답은 1- P(0개) - P(1개) - P(2개) 입니다. 2. 파이널 리뷰 31번 문제 ( p. 99 ) P(Neutral I Constant) =P(Neutral Constant) / P(Constant) 여기서 P(Neutral Constant) = 30%*20%=6% P(Constant) = 20%*10% + 30%*20% + 50%*15% = 15.5% 그래서 6%/15.5%하면 답이 나옵니다. 3. 파이널 리뷰 47번 문제 ( p. 104 ) 영어 문제인것 같은데... A번에서 when it is false에서 it이 귀무가설을 의미하는 것입니다. 그래서 귀무가설이 틀렸을때 대립가설을 받아들이는 것은 type II 에러가 아니라 power of test이지요. [ Book 4 ] 파이널 리뷰 15번 문제(p. 345) Stock Price가 변하지 않는다는 것을 어떻게 봐야하느냐의 문제인데요.. S --> S - D*exp(-r*T)로 변하는 것을 주식 가격이 변한다고 보기보다는 콜가격에 dividend가 반영된다고 보시면 됩니다. 실제 주식시장을 봐도 배당을 준다는 것을 발표하면 주식가격이 떨어지지는 않습니다. 배당낙일에 떨어지지요. 하지만 콜 가격은 미래 payoff의 현가이기 때문에 배당 발표가 있으면 반영이 됩니다. S --> S - D*exp(-r*T) 로 변하는 것은 주식의 가격은 변하지 않고 call가격이 바뀐다고 보면 됩니다. |
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