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| 제목 | [Final Review - Book2, 4 (심희정 강사님)] 질문입니다 (2) | 등록일 | 2016-04-25 |
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[ BOOK 2 ] 파이널리뷰 55번 문제 (p. 106) 이 문제를 일일이 풀이해주시지는 않아서, 제가 답지를 보고 이해하려던 중에 궁금한 부분이 생겨서 질문 드립니다. 나머지는 다 이해가 가는데, 4번째 항목 For an estimated portfolio return of 12%, the confidence interval at 95% is ~~ 이 부분이 이해가 안가는데요, 답지에 보면 Confidence Interval을 구하기 위해 12% - 2 x 2.42%, 12% + 2 x 2.42% 이렇게 했던데, 질문 : 저 식에서 나오는 2가 왜 나오는건지 이해가 안됩니다. 95% 신뢰수준에서 Two tail confidence interval을 구할 때는 1.96을 사용해야하는거 아닌가요? [ BOOK4 ] 1. 파이널 리뷰 70번 문제 (p. 364) Simulation으로 구한 VaR에 대한 문제이고, 답이 B인데, 제가 생각했을 때는, Monte Carlo Simulation 으로 VaR를 구할 때, 아무리 시뮬레이션 시행 수를 늘린다고 해도 정확도가 좋아지지 않는 경우도 있다고 알고 있습니다. (Book 4 슈웨이저 p.41에 나오는 내용입니다 -> A disadvantage of SMC approach is that in some cases it may not produce an accurate forecast of future Volatility(-> VaR로 수정) and increasing the number of simulations will not improve the forecast) 어떤게 맞는 것인지, 제가 틀렸다면 어느 부분에서 틀린건지 설명해주시면 감사하겠습니다. 2. 파이널 리뷰 82번 문제 (p. 368) 만기가 길고 짧음에 따라, 감마와 베가가 변화하는 부분은 잘 이해가 갑니다. 하지만 이 문제에서 Long Gamma, Short Vega 전략을 쓸 때, 어떤식으로 포트폴리오를 구성하는지에 대한 부분은 잘 이해가 안갑니다. 저는 Long & Short 에 대한 개념을 저평가된 자산은 Long을 하고, 고평가된 자산은 Short한다고 이해하고 있습니다. 강의를 봐도, 답지를 봐도 이해가 잘 안가는데, 조금만 더 자세하게 직관적으로 설명해주신다면 큰 도움이 될 것 같습니다. 답변기다리겠습니다 강사님! |
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