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제목	[RE] 강사님 답변입니다.	등록일	2016-03-25
1. (p. 182 - 2016년 교재 기준) Assumptions of Multiple Regression 두 번째 점 : The independent variables are not random 이라는 표현이 있는데요, 이것이 어떤 것을 의미하는 건지 잘 모르겠습니다. p.152쪽에 있는 Single Linear Regression의 가정에서는 All(X,Y) observations are independent and identically distributed(i.i.d)라고 나와 있는데, - 모집단에서 샘플을 가져다가 분석하는 것이기 때문에 이렇게 표현했다고 생각이 됩니다. - 또한 X들은 random이 아니고 pre-determined 된 것입니다. (관련 내용이 나와있는 원문을 capture해서 붙입니다. 참고하세요.) 2. (p. 182 - 2016년 교재 기준) Assumptions of Multiple Regression 5번 째 점 : The error term for one observation is not correlated with that of another observation [i.e E(~~) = 0, j와 i는 같지 않다] 라는 표현이 있는데요, 이게 E(ei,ej)=0 이 아니라, Corr(ei,ej)=0 이라고 표현해야 맞는 것 아닌가요?, error term 이 not correlated 되있다고 표현하고 있는데, 왜 수식에서는 E(ei,ej)=0이라고 표현한건지, 궁금합니다. - 기대값이 0이기 때문에, Corr(ei,ej)=0 와 E(ei x ej)=0 는 equivalent 합니다. - E(ei,ej)=0가 아니고 E(ei x ej)=0 입니다. 3. (p. 220 - 2016년 교재 기준) White Noise Characterizing Cycle 챕터는 생소한 개념이 많이 나와서, 강사님의 2015년 강의는 물론, 2016년 강의도 모두 듣고, 혼자서도 6번 정도 읽어봤는데요, 아직 잘 읽히지 않는 부분들이 있습니다. 그 중에서, 220쪽에 있는 4개의 점이 있는데요. 그 중 2번째 점에서 displacement refers to the distance of a moving body from a central point 라는 표현이 있는데, 이게 무슨 말을 하는건지 잘 와닿지가 않네요,, 추가적인 설명해주시면 감사하겠습니다! (필요없는 부분이면 보지 않아도 된다고 말해주셔도 됩니다 ! ^^) - 영어 문장 해석에 너무 신경 안쓰시면 어떤 내용인지 바로 보일텐데요. - displacement는 제가 수업시간에 tau로 쓴 것인데요... - 그래서 time series에서의 간격을 뜻합니다. - 저도 central point라는 것이 뭘 의미하는지는 모르겠습니다. 걍 지우세요. (원문에는 이 내용이 없습니다.) 4. (p. 221 - 2016년 교재 기준) Wold's Representation Theorem 2번째 문단에서 These evolving information sets move the conditional mean over time이라는 표현이 있는데요, 강사님이 중간에 언급을 해주시긴 하는데, 이해가 처음부터 안되더라구요.. 직관적으로라도 조금 이해할 수 있게 추가적인 설명을 적어주시면 감사하겠습니다. - E(y_t) = 0 이지만 conditional mean E(y_t\|y_(t-1)) = sum( b_i x epsilion_ (t-i))로 계산이 됩니다. conditional mean이 시간에 따라 계속 바뀌게 된다는 뜻입니다. 5. 2016년 개정 강의 2016년에 책을 보면 GARP에서 예고한 대로, Simulation Modeling 챕터에 대한 수정이 있었는데요, 근데 책을 전체적으로 다 읽어보면, 2016 Study Guide Change에 없는 챕터에 새로운 내용이 추가된게 있더라구요, 예를 들면, p. 183쪽에 두 번째 문단, p.201쪽에 나와있는 RESTRICTED vs UNRESTRICTED LEAST SQUARES MODELS 부분이 있는데, 이 부분에 대해서도 추가적인 보강을 해주시면 감사하겠습니다! (혼자 읽어봤는데, 내용이 100%이해가 안되더라구요, 다른 수강생들도 어려움을 겪을 것이라 생각합니다) - 정확히 지적해주셨네요. 두부분도 보강때 다 cover할 예정입니다. 그런데 사실 두가지 다 원래 강의에서 cover했던 것으로 기억합니다. P183은 january effect로 설명을 했고 P 201은 F test statistic을 써 드렸던 것으로 기억을 하는데... 조금 더 자세히 설명할 예정입니다.
첨부파일1	simple_linear_regression.JPG(56.1KB)

제목

[RE] 강사님 답변입니다.

등록일

2016-03-25

1. (p. 182 - 2016년 교재 기준) Assumptions of Multiple Regression

두 번째 점 : The independent variables are not random 이라는 표현이 있는데요,
이것이 어떤 것을 의미하는 건지 잘 모르겠습니다. p.152쪽에 있는 Single Linear Regression의 가정에서는
All(X,Y) observations are independent and identically distributed(i.i.d)라고 나와 있는데,

- 모집단에서 샘플을 가져다가 분석하는 것이기 때문에 이렇게 표현했다고 생각이 됩니다.
- 또한 X들은 random이 아니고 pre-determined 된 것입니다.
(관련 내용이 나와있는 원문을 capture해서 붙입니다. 참고하세요.)

2. (p. 182 - 2016년 교재 기준) Assumptions of Multiple Regression
5번 째 점 : The error term for one observation is not correlated with that of another observation
[i.e E(~~) = 0, j와 i는 같지 않다] 라는 표현이 있는데요,

이게 E(ei,ej)=0 이 아니라, Corr(ei,ej)=0 이라고 표현해야 맞는 것 아닌가요?, error term 이 not correlated 되있다고 표현하고 있는데, 왜 수식에서는 E(ei,ej)=0이라고 표현한건지, 궁금합니다.

- 기대값이 0이기 때문에, Corr(ei,ej)=0 와 E(ei x ej)=0 는 equivalent 합니다.
- E(ei,ej)=0가 아니고 E(ei x ej)=0 입니다.

3. (p. 220 - 2016년 교재 기준) White Noise
Characterizing Cycle 챕터는 생소한 개념이 많이 나와서, 강사님의 2015년 강의는 물론, 2016년 강의도 모두 듣고, 혼자서도 6번 정도 읽어봤는데요, 아직 잘 읽히지 않는 부분들이 있습니다.
그 중에서, 220쪽에 있는 4개의 점이 있는데요. 그 중 2번째 점에서 displacement refers to the distance of a moving body from a central point 라는 표현이 있는데, 이게 무슨 말을 하는건지 잘 와닿지가 않네요,,
추가적인 설명해주시면 감사하겠습니다! (필요없는 부분이면 보지 않아도 된다고 말해주셔도 됩니다 ! ^^)

- 영어 문장 해석에 너무 신경 안쓰시면 어떤 내용인지 바로 보일텐데요.
- displacement는 제가 수업시간에 tau로 쓴 것인데요...
- 그래서 time series에서의 간격을 뜻합니다.
- 저도 central point라는 것이 뭘 의미하는지는 모르겠습니다. 걍 지우세요. (원문에는 이 내용이 없습니다.)

4. (p. 221 - 2016년 교재 기준) Wold's Representation Theorem
2번째 문단에서 These evolving information sets move the conditional mean over time이라는 표현이 있는데요, 강사님이 중간에 언급을 해주시긴 하는데, 이해가 처음부터 안되더라구요..
직관적으로라도 조금 이해할 수 있게 추가적인 설명을 적어주시면 감사하겠습니다.

- E(y_t) = 0 이지만 conditional mean E(y_t|y_(t-1)) = sum( b_i x epsilion_ (t-i))로 계산이 됩니다. conditional mean이 시간에 따라 계속 바뀌게 된다는 뜻입니다.

5. 2016년 개정 강의
2016년에 책을 보면 GARP에서 예고한 대로, Simulation Modeling 챕터에 대한 수정이 있었는데요,
근데 책을 전체적으로 다 읽어보면, 2016 Study Guide Change에 없는 챕터에 새로운 내용이 추가된게 있더라구요, 예를 들면, p. 183쪽에 두 번째 문단, p.201쪽에 나와있는 RESTRICTED vs UNRESTRICTED LEAST SQUARES MODELS 부분이 있는데, 이 부분에 대해서도 추가적인 보강을 해주시면 감사하겠습니다!
(혼자 읽어봤는데, 내용이 100%이해가 안되더라구요, 다른 수강생들도 어려움을 겪을 것이라 생각합니다)

- 정확히 지적해주셨네요.
두부분도 보강때 다 cover할 예정입니다.
그런데 사실 두가지 다 원래 강의에서 cover했던 것으로 기억합니다.
P183은 january effect로 설명을 했고
P 201은 F test statistic을 써 드렸던 것으로 기억을 하는데... 조금 더 자세히 설명할 예정입니다.

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simple_linear_regression.JPG(56.1KB)

[part1/book3] 김종곤 강사님께 질문있습니다.

김종곤강사님께 질문있습니다(Book3)