보충분을 이번주 금요일에 촬영예정입니다. 강의가 올라오면 그때 확인하시면 됩니다.
간단하게 설명드리면
2. .antithetic variates
u와 -u (원칙적으로 1-u 입니다. )의 correlation은 -1이지만. 슈웨저에서 variable이라고 정의하는 x들은 price라든지 하는 것입니다. 예를들어 x를 옵션의 가격이라고 하면 correlation이 변경됩니다. 그래서 correlation이 -1이 아닙니다. 원본 책에는 이렇게 설명이 되어있는데, 슈웨져는 조금 이상한 애기들을 늘어놓았네요. 설명부분을 attach합니다.
3. control variates 컨셉은 명확히 이해하고 계십니다.
다만 슈에져에 (이건 원본 책도 틀리게 써있는데...) 수식이 틀려서 헷갈릴 수 있습니다. P 250에
x* = y - (x^ - y^) 은 맞는 식입니다. x* = x^ - (y^ - y) 로 바꿔쓰면 개념이 좀 명확한데, y는 원래 알고 있는 값인데.. simulated value y^이 y보다 크게 산출이 되었으면 simulated x^도 원래 산출하려고 하는 값보다 크게 산출되었을꺼다 라는 가정하게 조금 discount된 x*를 사용함으로서 산출하려고 하는 값에 가까운 값으로 replacement해주는 개념입니다.
일단 이정도로 설명을 마무리 합니다. on-line 강의를 참고해주세요.
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