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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | frm part2 book4 김종곤 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2016-03-04 |
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1.책 p.34 example 위에꺼에 대한 질문인데요, liability가 고정되어 있으므로 surplus의 변화가 asset의 변화와 같다. 여기까지는 이해가 됩니다. 하지만 volatility관점으로 접근을 했을시에, asset과 surplus의 절대적인 금액의 양에 차이가 있기때문에 같은 volatility를 적용 시킬수 없는거 아닌가 해서 질문드립니다. 문제에서는 asset이 200, surplus가 20인 상태인데, 이때 10%의 volatililty를 surplus가 가진다 라고 되어있습니다. 이때 20의 관점에서의 10%와 200의 관점에서의 10%는 차이가 있는데 아무리 liability는 고정되어 있다고 한들 VaR를 구할때에 surplus의 volatility를 가져다가 쓸 수 있는 이유가 궁금합니다. 2.마찬가지로 p.34의 example과 관련한 질문입니다. deficit을 구할때에 첫번째 example에서 말하기를 VaR와 expected surplus value의 차이라고 되어있습니다. 그런데 강사님께서 2번째 example에서 deficit을 구할때에, 95% SaR=28.57에서 expected surplus value가 아닌 현재의 surplus value인 20을 빼셨는데, 20이 아닌 expected surplus value인 20+2.6=22.6을 빼는게 맞는건가요? 감사합니다. |
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