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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part2 CR 김종곤강사님 | 등록일 | 2016-02-18 |
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안녕하세요 강사님 수업 잘 듣고 있습니다 CR 파트 p.138 under the extreme condition에서 강사님이 부도확률이 올라가면 모든 tranche들의 EL이 올라가며 Equity tranche의 EL 역시 올라가 credit VaR 가 줄어든다고 설명해주셨습니다. senior의 경우 위와 같은 설명으론 잘 이해가 가지 않습니다...senior 역시 EL이 커져 줄어든다고 말할 수 있지 않을까요? 물론 분포의 폭이 더 넓고 직관적으로는 VaR가 증가할거라고 느낌이오지만 어떻게 이해해야할까요?? |
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