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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님에게 질문이 있습니다(part1, book3) | 등록일 | 2016-01-24 |
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Q1. Duration-Based Hedge book3 p.128를 보면 식이 있습니다. 그런데 P(포트폴리오 가치), F(선물 가치), D(각각의 듀레이션들)에 대해 어떤 가격 기준인지(즉, Cash Price인지 quoted price인지), 어떤 듀레이션 기준인지(즉, Macaulay D인지 Modified D인지) 명확하게 나와 있지 않아서 자세히 설명해주셨으면 좋겠습니다. (듀레이션의 경우 제가 몇몇 책을 찾아봤는데, HULL책(원서 P.143)에선 마치 "Macaulay듀레이션" 처럼 year단위로 써놨고, 반면 유진책(경문사, p.512)에선 공식을 유도를 통해 "Modified 듀레이션"으로 써져 있습니다. 제 생각에도 Modified 듀레이션이 맞을거 같은데..어느게 맞는건지 궁금합니다) Q2.Accrued interest & Day count convention book3 p.132의 3번 문제 같은 경우, 계산하는 방법을 다 알지만 문제에서 각 달이 며칠씩인지 문제에서 주어지지 않았는데 이런건 푸는 요령이 있는건가요? 설마 시험에 이런 식으로는 안나오겠죠....? |
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