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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-12-23 |
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질문에 감사드립니다. 컨벡시티와는 아무런 관계 없습니다. short이면 듀레이션이 음(-)입니다. long이면 양(+)입니다. 그런데 답이 틀렸습니다. 문맥도 매끄럽지 못합니다. 느낌으로는 채권 A의가격이 90,000이고, 8개의 채권으로 구성되어 있다로 해석됩니다. 그런 경우 A의 가치는 90,000*8이 됩니다. 이런 식으로 계산하면 전체 포트폴리오의 듀레이션은 1.36이 나옵니다. 유극렬 |
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