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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM Part1 testbank Fixed income securities 문제 문의 | 등록일 | 2015-12-22 |
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Fixed income securities에서 55번문제가 도저히 풀이방법을 모르겠습니다. 문제에서 채권포트폴리오의 듀레이션은 각 채권의 듀레이션을 시장가치로 가중평균하는 걸로 알고있는데요. 그렇게 계산하여 25bps를 증가시켰을 경우에 채권포트폴리오 가격의 변화를 구해도 전혀 답이 없습니다. 컨벡시티까지 고려해야하는건가요? 아니면 각 포트폴리오에 있는 채권의 개수와 postion이 long인지 short인지 그거에 따라 달라지는건가요? 풀이방법 부탁드립니다. |
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