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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-11-20 |
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(165번) “무위험이자율”의 변동은 “general or usual risk charge”에서 감안하고, “크레딧스프레드”의 변동은 “Specific risk charge”에서 취급합니다. Bank position subject to deductions는 BB-이하 또는 무등급 채권을 말하는데, 자산과 자기자본에서 동시에 차감함으로써, Capital charge 산출시 감안 (포함) 하라는 말입니다. Market risk charge를 계산 할때, 교과서에는 없음, risk factor 별로 계산합니다. 이때 risk factor에는, 문제의 보기와 같이, 이자율 리스크, 외환리스크 등등등이 있습니다. |
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