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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-11-19 |
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correlation의 historical data를 가져다가 histogram을 그리면 그것에 가장 잘 맞는 분포가 GEV라는 얘기 입니다. 이 분포로부터 역사적으로 높았을 때 낮았을때 평균적으로 얼마인지 등등을 파악할 수 있겠죠. 그런데 correlation을 estimation하는 것은.... 두개 bond의 수익률 data를 가져다가 각각의 s_1^2, s_2^2를 구하고 cov를 구해서... cov/(s_1*s_2)한 것이 unbaised efficient한 estimator 입니다. |
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