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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-11-16 |
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Creditmetrics는 신용등급간 spread가 고정되어 있다고 가정하고 VaR를 구하기 때문입니다. 만약 Spread가 현재와 다르게 변동된다고 가정하면 VaR도 다른 값으로 산출됩니다. |