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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | probability of default | 등록일 | 2015-11-14 |
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frm2 credit risk - 김종곤 강사님께 여쭙고 싶습니다 garp 2015 모의 exam 문제 10번은 hazard rate for a company is 0.1 per year, the probability of survival in the first year followed by a default in the second year is closest to ? 입니다. 저는 book2의 pg 101 Example 에서 " conditional PD given survival until time t " 의 식 즉, PD(1,2) / t=1에서의 survival probability 으로 답을 구하려 했으나 정답은 그저 PD(1,2), 즉 ( 2기까지의 cumulative PD) - (1기 까지의 cumulative PD) 입니다. 1) pd(1,2) 가 일반적인 어느 시점에서 부도날 확률 이라면 , PD(1,2) / t=1에서의 survival probability 은 t =1 시점까지 살아남은 기업이 2기까지 가는 중 부도날 확률이라 이게 답이 될 수 있는 여지는 없나요? 왜 위의 unconditional 확률이 답이 되고 아래의 conditional 확률이 틀렸는지 궁금합니다. 2) " conditional PD given survival until time t " 방식으로 풀어야 하는 문제는 그럼 어딴 방식으로 문제가 나올 수 있을지 궁금합니다. |
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