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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-11-10 |
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늦은 답변 죄송합니다. 듀레이션이 3인 채권의 경우, 보유하고 있다면(long position) 이자율 1% 상승할 때 3% 하락합니다. 반면에 short position이라면 이자율 1% 상승에 3% 상승합니다. 즉, short position의 경우 부호를 반대로 하면 됩니다. 포르폴리오 듀레이션 = (9/32)(+2.5)+(11/32)(-3)+(12/32)(+3.3) 입니다. 이상입니다. |
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