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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 선생님께 질문있습니다. | 등록일 | 2015-11-03 |
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안녕하세요. 2015 11월 test bank 제3장 credit risk measurement &management 1. 35번문제 (p87) 문제에 나온 3년간 default probability는 conditional default probabiity가 아니라 unconditional인 marginal default probability인데 어째서 5% * 10% * 85% 로 구하는 것인지 이해가 안 됩니다. 슈웨이져 노트 book2 page101 의 example처럼 conditional default pribability를 구해서 곱해줘야하는 것 아닌가요? 2. 39번문제 (p88) 슈웨이져 노트 book 2 page 275를 보면 lender들은 단기적으로 fixed의 teasure rate로 받음으로써 interest rate risk를 지므로, 단기에 pay fixed + receive floating rate를 하는 swap을 맺는다. 라고 나와있는데 그러면 이 문제의 A번도 답이 될 수 있는 것인지 궁금합니다. |
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