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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 다음은 강사님 답변 이십니다. | 등록일 | 2015-11-02 |
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답변1) (77쪽) 이제껏 (To this point) 독립이라고 가정했는데, 앞으로는 상관성 dependence (=상관계수 correlation)을 고려하겠다는 것임. 이때, 셀내 또는 셀간 상관성을 고려해야 한다는것임. (81쪽) ORC내의 손실(데이터)가 독립이 아니라면, ORC내의 상관성으로 모델화시켜야 즉 모델내에서 고려해야 한다는 것이고….. 만약 상관성이 있음에도 불구하고, 독립성을 유지 하려면, 상관성 있는 데이터는 제거하는 등등 데이터에 수정을 가하라는 것임. (75쪽) 손실(데이터)들이 완전상관이 아니라면, 당연히 결합시킬때 상관성을 고려해소 결합하라는 것 답변 2) (80쪽) 상관성에 관한 가정이 엄격하지 않다면, 즉 완전상관이 아니라면, 상관성을 고려해야되는데, 이때 보수적으로 하라는 것임. 분산효과로 리스크측정량이 작게 나올 예정이므로, 상관성을 보수적으로 잡으라는 것. (81쪽) 바로 위와 같음. 상관성에 대한 가정을 할때는 과거 (객관적인) 데이터나 전문가 (주관적인) 의견을 참고해서 가정을 세우라는 것임. |
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