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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Part 2 BOOK 3 관련 질문입니다. (김용규 강사님) | 등록일 | 2015-11-01 |
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질문하려는 topic은 43이구요 77페이지 부터 토픽 끝까지 dependence assumption이라는 개념에 굉장히 헤깔리네요 ㅎㅎ 제가 잘 이해하고 있는지도 모르겠구요 몇가지 정리가 안되는 부분을 질문 드리겠습니다. 1. within cell 과 between cells의 dependencies를 77페이지에서 언급하고 있는데요 여기서 언급하기를 첫줄에 (we have assumed that losses in cells are independent) 요렇게 이야기 하고 있는데요 (여기서 처음 설명하고 있는거 같아요 dependency 관련 가정에 대해서는요) 이 말은 셀 내에서 (within) 그리고 셀간(between) loss data가 독립적이라는 가정을 가지고 있다는 거고 또한 81페이지 네번째 bullet point보면 within-cell 데이터가 독립적이지 않을경우 독립적으로 modified해줘야 한다는 가이드라인도 있구요 그런데 75페이지 마지막 단락 보면 Cell의 결과를 취합할때 diversification을 고려해야 한다고 하거든요 두가지가 주장하는게 달라서 어느것을 따라야 할지 잘 모르겠습니다. 아니면 제가 잘못 이해하고 있나요? 2. 그리고 80페이지 마지막 단락을 보면 Banks should be more conservative when using dependence assumptions that are less rigorous. 이렇게 나와있는데요 은행이 보수적이어야 한다면 상관계수가 1이여야 하는거 아닌가요? 그런데 dependence assumptions을 사용할때 더 보수적이라는게 무슨말인지 모르겠습니다. dependence assumptions은 상관계수를 고려하는 가정이 아닌가요? 또한 81페이지 첫번째 bullet point에 보면 여기도 dependence assumptions이 나오는데 대체 이 가정이 무엇을 의미하는지 잘 모르겠습니다. 설명 부탁드립니다. |
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